Du kennst dich im Risikocontrolling aus und mรถchtest dich zum Experten hinsichtlich Bankregulatorik entwickeln? Du hast Lust, mit Data Scientists und Machine Learning Engineers neue Risikomodelle zu bauen. Dann sucht dich eine der grรถรten und erfolgreichsten Banken fรผr den Standort Berlin. Gehe den nรคchsten Step in deiner Karriere und bewirb dich jetzt!
Benefits
- Zentrales Office im Herzen Berlins.
- Teamwork und engagierte Kollegen, die lieben, was sie tun.
- Viel Freiheit, Gestaltungsspielraum und hohe Flexibilitรคt.
- Flexible Arbeitszeiten und mindestens 40% Homeoffice- derzeit 100% aufgrund von Corona.
- Interessante interne Softwareprojekte - Du bist Teil des Teams das entscheidet, welche Technologien und Modelle implementiert werden.
- Weiterbildungsmรถglichkeiten und ein Budget fรผr individuelle Kurse und Entwicklung.
- Coole, spaรige Teamevents.
- 30 Urlaubstage + 2 Bankfeiertage.
- Gehalt bis zu 85.000 โฌ.
Deine Aufgaben
- Du bildest die Schnittstelle zwischen Bankpraxis, Data Science und IT.
- Du entwickelst neue Modelle im Feld Rating- und Risikoverfahren der der Bank.
- Du beaufsichtigst die Konzeptionierung und Umsetzung von neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
- Du vertrittst die fachlichen Inhalte der Risikocontrolling-Abteilung.
- Du รผberwachst die regulatorischen Vorgaben der EZB und EBA.
Dein Profil
- Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Risikocontrolling.
- Gute Programmierkenntnisse in SQL zur Datenanalyse und Datenbankabfrage.
- Gute Kenntnisse im Bereich Statistik und erste Kenntnisse im Bereich Machine Learning (z. B. Regressionen, explorative Analysen, Clusteranalysen).
- Erfahrung in der Konzeption und Validierung von Kreditrisikomodellen, PD- und LGD-Modellen und deren Umsetzung im Umfeld eines EBZ-beaufsichtigten IRBA Instituts.
- Gute Deutsch- und Englischkenntnisse - die Unternehmenssprache ist Deutsch.
Wenn das interessant fรผr dich klingt und du mehr รผber die Rolle erfahren mรถchtest, bewirb dich bitte รผber LinkedIn oder setz dich direkt mit Eva Sassnick in Verbindung.
